Weitere News

BAIT: Digitalisierung in der MaRisk berücksichtigen

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23. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Aus Sicht der Industrie sind die Anforderungen des Kreditwesengesetzes (KWG) – insbesondere bezogen auf die Informationstechnologie – bislang nur unzureichend in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) abgebildet. Aufgrund der erheblich beschleunigenden Digitalisierung im Finanzsektor bedarf es hier...

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Geschäftsmodelle und Risiken aus dem Big-Data-Umfeld

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22. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Immer größere Datenmengen in Banken, Versicherungen und anderen Unternehmen bedürfen einer entsprechenden Analyse und Verarbeitung. Klassische Datenverarbeitungssysteme können dies meist nicht leisten, sodass die Unternehmen die anfallenden Informationen kaum auswerten oder einen Mehrwert daraus erzielen können.

 

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Chinas Kreditrisiken steigen

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22. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Chinesischen Unternehmen bewegen sich derzeit in einem schwierigen Umfeld. Zu höheren Finanzierungs- und Importkosten aufgrund der staatlichen Geldpolitik kommt der harte Wettbewerb, der durch die Öffnung weiterer Branchen für ausländische Unternehmen zusätzlich angetrieben wird. „Die Profitabilität könnte darunter...

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Rückschläge durch Banken-Deregulierung nicht unwahrscheinlich

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17. März 2017
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Von Tom Fairless

Bundesbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann warnt vor Plänen der USA zur Deregulierung des Finanzsektors. Er forderte wenige Tage, bevor hochrangige US-Finanzvertreter nach Deutschland reisen, um ihre europäischen und internationalen Kollegen zu treffen, einen raschen Abschluss der jüngsten Verhandlungsrunde...

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EBA analysiert Prozyklizität bei Kreditrisiken

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16. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (Internal Ratings-Based Approach – IRB-Ansatz) können Kreditinstitute ausgewählte Parameter mittels interner Modelle schätzen und diese verwenden, um ihre Eigenmittelanforderung für das Kreditrisiko zu bestimmen. Die europäische Eigenmittelverordnung...

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EZB untersucht Zinsänderungsrisiken

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16. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

In einer Sensitivitätsanalyse – einer Art Stresstest – untersucht die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit das Zinsänderungsrisiko in den Anlagebüchern der Banken, die sie direkt beaufsichtigt. Die Beurteilung der Zinsänderungsrisiken ist Teil des jährlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review...

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Ab 2018 gilt LEI-Pflicht für MiFIR-Meldungen

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16. März 2017
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Von Stefan Hirschmann

Gemäß eines Beschlusses der G-20-Staaten sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Lieferung von aufsichtlichen Daten, die den nationalen zuständigen Behörden von den beaufsichtigten Unternehmen gemeldet werden müssen, sind Unternehmen durch den „Legal Entity Identifier“ (LEI) exakt zu identifizieren. Der LEI...

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Frexit: Steigendes Insolvenzrisiko erwartet

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16. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Ende Januar 2017 lagen die Insolvenzen von Unternehmen in Frankreich auf dem niedrigsten Stand seit September 2012 und mit genau 58.031 Unternehmen 2,8 Prozent niedriger im Vergleich zum Zwölf-Monatszeitraum zuvor. Nach Angaben von Coface ging im Jahreszyklus rechnerisch eines von 72 Unternehmen in die Insolvenz. 2011...

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Kreditrisiko

Geschäftsmodelle und Risiken aus dem Big-Data-Umfeld

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22. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Immer größere Datenmengen in Banken, Versicherungen und anderen Unternehmen bedürfen einer entsprechenden Analyse und Verarbeitung. Klassische Datenverarbeitungssysteme können dies meist nicht leisten, sodass die Unternehmen die anfallenden Informationen kaum auswerten oder einen Mehrwert daraus erzielen können.

 

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Chinas Kreditrisiken steigen

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22. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Chinesischen Unternehmen bewegen sich derzeit in einem schwierigen Umfeld. Zu höheren Finanzierungs- und Importkosten aufgrund der staatlichen Geldpolitik kommt der harte Wettbewerb, der durch die Öffnung weiterer Branchen für ausländische Unternehmen zusätzlich angetrieben wird. „Die Profitabilität könnte darunter...

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Rückschläge durch Banken-Deregulierung nicht unwahrscheinlich

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17. März 2017
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Von Tom Fairless

Bundesbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann warnt vor Plänen der USA zur Deregulierung des Finanzsektors. Er forderte wenige Tage, bevor hochrangige US-Finanzvertreter nach Deutschland reisen, um ihre europäischen und internationalen Kollegen zu treffen, einen raschen Abschluss der jüngsten Verhandlungsrunde...

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EBA analysiert Prozyklizität bei Kreditrisiken

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16. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Im Rahmen des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes (Internal Ratings-Based Approach – IRB-Ansatz) können Kreditinstitute ausgewählte Parameter mittels interner Modelle schätzen und diese verwenden, um ihre Eigenmittelanforderung für das Kreditrisiko zu bestimmen. Die europäische Eigenmittelverordnung...

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EZB untersucht Zinsänderungsrisiken

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16. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

In einer Sensitivitätsanalyse – einer Art Stresstest – untersucht die Europäische Zentralbank (EZB) derzeit das Zinsänderungsrisiko in den Anlagebüchern der Banken, die sie direkt beaufsichtigt. Die Beurteilung der Zinsänderungsrisiken ist Teil des jährlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (Supervisory Review...

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Marktrisiko

Risiko Le Pen

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08. März 2017

Im April wählt Frankreich einen neuen Präsidenten – oder eine neue Präsidentin. Ein Wahlsieg von Le Pen gilt gegenwärtig zwar als unwahrscheinlich. Nach dem Demoskopen-Debakel beim Brexit und der Trump-Wahl ist die Nervosität dennoch spürbar – vor allem in Anbetracht eines drohenden französischen Euro-Ausstiegs....

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OECD warnt vor Risiken

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07. März 2017
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Von Hans Bentzien

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft im laufenden und nächsten Jahr bestätigt, aber zugleich vor beträchtlichen Risiken für dieses Szenario gewarnt. In ihrem turnusmäßigen Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick prognostiziert...

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Neue ISDA-Standard-Klausel für Schiedsverfahren bei OTC-Geschäften

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28. Februar 2017
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Von Mathias Wittinghofer (Foto)

Für den Derivatehandel hat die DIS kürzlich eine weitere Standardklausel verabschiedet, die speziell angefertigt wurde, um sie mit dem ISDA Master Agreement zu verwenden. Man kann die Klausel also in das ISDA Master Agreement einfügen – ein Vertragsformular, das im internationalen Derivategeschäft benutzt wird.

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Wertpapierclearing wird zum Zankapfel

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28. Februar 2017
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Von Max Colchester, Julia-Ambra Verlaine

Der Brexit dürfte in jedem Fall kontrovers ablaufen. Besonders umstritten dürfte dabei ein Punkt werden, der tief im Maschinenraum des Finanzsystems zu verorten ist: das Clearing von Wertpapieren. Clearinghäuser sitzen zwischen Käufern und Verkäufern von Finanzpapieren wie Anleihen, Rohstoffkontrakten und Derivaten....

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Fed vs. Bundesbank: „Frischer Blick“ auf Regulierung gegen harten Kurs

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16. Februar 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Der umstrittene Plan von US-Präsident Donald Trump, die Regulierung der Banken zu lockern, erhält Unterstützung von prominenter Seite. William Dudley, Präsident der New Yorker Fed, bezeichnete nun eine Überprüfung der Bankenregulierung als durchaus sinnvoll.

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OpRisk

BAIT: Digitalisierung in der MaRisk berücksichtigen

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23. März 2017
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Redaktion RISIKO MANAGER

Aus Sicht der Industrie sind die Anforderungen des Kreditwesengesetzes (KWG) – insbesondere bezogen auf die Informationstechnologie – bislang nur unzureichend in den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) abgebildet. Aufgrund der erheblich beschleunigenden Digitalisierung im Finanzsektor bedarf es hier...

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Ab 2018 gilt LEI-Pflicht für MiFIR-Meldungen

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16. März 2017
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Von Stefan Hirschmann

Gemäß eines Beschlusses der G-20-Staaten sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Lieferung von aufsichtlichen Daten, die den nationalen zuständigen Behörden von den beaufsichtigten Unternehmen gemeldet werden müssen, sind Unternehmen durch den „Legal Entity Identifier“ (LEI) exakt zu identifizieren. Der LEI...

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Regulierung muss angemessen und proportional bleiben

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09. März 2017
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Von Andreas Kißler

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich bei einer Konferenz hinter die Forderungen der deutschen Sparkassen und Genossenschaftsbanken gestellt, sie weniger zu regulieren als Großbanken. Auch Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret räumte in seiner Rede Zugeständnisse für kleinere und mittlere...

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Analyse des Zinsänderungsrisikos auf den Weg gebracht

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01. März 2017
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Von Redaktion RISIKO MANAGER

Die Europäische Zentralbank wir im Rahmen des jährlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) eine Sensitivitätsanalyse durchführen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Zinsänderungsrisiko in den Anlagebüchern direkt beaufsichtigter Banken befassen wird. Von dem Stresstest erhofft sich die EZB hinreichende...

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Legal Entity Identifier wird verpflichtend

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28. Februar 2017
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Von Redaktion RISIKO MANAGER

Bei meldepflichtigen Geschäften gemäß MiFIR ist ab dem 3. Januar 2018 ein aktiver Legal Entity Identifier (LEI) erforderlich. Der LEI ist eine weltweit gültige Kennungsnummer, die die an einer Transaktion beteiligten Unternehmen eindeutig identifiziert. Für die Meldung von Derivategeschäfte gemäß EMIR wird er bereits...

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ERM

Meldewesen: EMIR II erfordert Anpassungen im transaktionsbasierten Reporting

ERM
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10. Februar 2017
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Stefan Hirschmann

Am 21. Januar 2017 hat die Europäische Union die überarbeitete RTS und ITS für Art. 9 EMIR im offiziellen Amtsblatt der EU veröffentlicht. Die Änderungen sind am 10. Februar 2017 in Kraft getreten und werden ab dem 1. November 2017 verpflichtend. Ab dann müssen die Transaktionsregister und meldepflichtigen Institute...

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Basel IV nicht um jeden Preis

ERM
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11. Januar 2017
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Von Stefan Hirschmann und Roger Thiel

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Felix Hufeld, strebt bei der so genannten Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel III (= Basel IV) weiterhin eine Verständigung an. "Einen Kompromiss um jeden Preis" könne es aber nicht geben, sagte Hufeld in Frankfurt.

 

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Natur wird zum größeren Risiko für Versicherer

ERM
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04. Januar 2017

Im vergangenen Jahr haben Naturkatastrophen nach drei relativ ruhigen Jahren wieder große Schäden angerichtet. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re beziffert die Schäden aus Naturkatastrophen 2016 auf 175 Mrd. US-\$, das entspricht einem Anstieg um knapp zwei Drittel zum Vorjahr. Davon wurden 50 Mrd. US-\$ von...

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Deutsche Bank verbesserte ihr Risikoprofil

ERM
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29. Dezember 2016

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Kernkapitalanforderungen für die Deutsche Bank für das kommende Jahr gesenkt. Laut einer Mitteilung von Deutschlands größter Bank liegt die Mindestanforderung an das Kernkapital (CET-1) für 2017 bei 9,51 Prozent. Für dieses Jahr lag die vergleichbare Zielvorgabe noch bei 10,76...

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Keine Risikofreiheit für Gläubiger

ERM
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29. Dezember 2016

Auch die von Italien geplante Staatshilfe für die angeschlagene Bank Monte dei Paschi di Siena (BMPS) müsse den europäischen Bestimmungen entsprechen, darauf pocht die Bundesregierung. EZB und Kommission müssten konsequent prüfen und sicherstellen, dass die italienischen Behörden die europäischen Regeln einhalten,...

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